สิ่งสำคัญของระบบเทรด?

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเทรดด้วย "ระบบเทรด" ลองคิดๆกันใว้ในใจนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะทดลองเล่นอะไรกันนิดหน่อย





สมมุติว่าเราได้ระบบเทรดมาอันนึงตามสถิติแล้ว

  Win% = 60% เท่านั้น

มากกว่าโยนหัวก้อยนิดเดียว

และเพื่อความง่ายในการเทรดเราจะใช้ Money management

  Return:Risk = 1:1



เราทดลองโดยการสุ่มตัวเลขจาก 1-10 มา 100 ตัว

น้อยกว่า 7            = Win  (1,2,3,4,5,6)  +100$

มากกว่าหรือเท่ากับ 7 = Loss (7,8,9,10)      -100$



ผลลัพท์ที่ได้จากเวป http://www.psychicscience.org/random.aspx



ทีนี้ก็เอาลง excel คำนวนผลลัพท์ แล้วเอาไป plot กราฟ เพื่อหากราฟการเติบโตของ port





ห่วยแตกครับ ระบบนี้ห่วยมาก เริ่มเทรดปุ้บเสียปั้บถึงจะได้คืนมาหน่อยก็เริ่มเสียอีก พอๆเปลี่ยนๆ ไปหา system เทพอันอื่นดีกว่า



เทรดไปร่วม 20 ครั้ง port เท่าเดิม ไม่ไปไหนเลยแล้วจะเสียเวลาเสียอารมณ์เวลาเทรดเสียไปทำไม



  คิดว่ามีคนซักกี่ % ครับ ที่คิดแบบนี้



แต่ก็มี "คนโง่" กลุ่มเล็กๆ ที่ยังยึดเอาsystemนี้เป็นหลัก ในการเทรด

และในเวลาต่อมา port ของคนกลุ่มนี้ก็เป็นแบบนี้







กลุ่มเล็กๆกลุ่มนั้นเริ่มคิดว่าระบบที่ตัวเองใช้นั้นชักเข้าท่าแล้ว เทรดไป 40 ครั้ง port เริ่มโตแล้ว แต่พวกเค้าดีใจได้ไม่นานหรอก

ตลาดไม่ได้ใจดีให้ใครได้กำไรติดกันนานๆ





ยิ่งเทรดยิ่งเสีย ทั้งยังเสียติดๆกัน ทุนหายกำไรหด กำลังใจลด หมดความมั่นใจในระบบ แถมกลุ่มที่ทิ้งระบบนี้ไปตอนแรก

ก็กลับมาซ้ำเติม "ยังใช้ระบบห่วยๆ นั่นอยู่อีกเหรอ รีบทิ้งไป ก่อนที่กำไรทั้งหมดจะหายไปดีกว่า"



  คิดว่ามีคนซักกี่ %ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ครับ ที่ถอดใจ แล้วไปหาระบบเทพๆอันอื่น



แต่ก็นั่นแหละในกลุ่ม "คนโง่" กลุ่มเล็กๆ ก็ยังมี "คนโง่+ดื้อด้าน" ที่ยังทนใช้ระบบนี้อยู่

แม้ว่าจะเทรดไปแล้วถึง 60 ครั้ง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่

แต่ทว่า สถิติก็คือสถิติครับ port ของ "คนโง่+ดื้อด้าน" คนนี้กลายเป็นแบบนี้ครับ



สถิติ จะแสดงผลลัพท์ที่ถูกต้องของมันออกมาได้ก็ต่อเมื่อ เรามีsample หรือกลุ่มตัวอย่างที่มากในระดับหนึ่ง

และเราต้องตัด "ตัวแปร" ตัวอื่นออกไปให้หมด เหลือไว้แต่ตัวแปร "ความถูกต้องของระบบ" ที่มีสถิติรองรับ

โดยเฉพาะตัวแปรที่ชื่อว่า "ใจ" หากคุณตัดตัวแปรตัวนี้ออกไปจากการเทรดไม่ได้

สถิติก็ไม่สามารถแสดง "ผลลัพท์" ที่แท้จริงของมันออกมาได้



จากการทดลองเล่นๆ เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะทิ้งระบบนั้นๆไป เมื่อระบบนั้นทำให้เขาเสียติดๆกัน

จนขาดความมั่นใจที่จะใช้ นั่นทำให้เขาต้องไปเริ่มที่ จุด 0 ใหม่ ในกราฟต่อไป

และจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จึงไม่มีทางเลยที่คนเหล่านี้จะทำกำไรได้อย่างมั่นคงจากการเทรด

เพราะเขาไม่เคยได้สัมผัสถึง "ผลลัพท์ทางสถิติ"

เขาใช้เพียง "ผลลัพท์ทางความรู้สึก" ในการตัดสินระบบแต่ละอันที่ได้ใช้



พอเถอะครับ เลิกตามหาระบบเทพๆ ที่ไม่มีวันเทรดเสีย ซะทีเถอะ เพราะมันไม่มีอยู่จริง



เปลี่ยนเป็นลองหาระบบที่ชอบ ที่เข้ากับ life style ของเรา

เข้ากับ time frame ที่เราใช้ เข้ากับจำนวนครั้งในการเทรดที่รู้สึกพอดี

ระบบที่เราเข้าใจมัน ไม่ซับซ้อนจนเกินเข้าใจ ระบบที่ใช้ง่าย ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และชำนาญ



หลังจากนั้นค่อยๆคิด ค่อยๆดูพฤติกรรมของระบบนี้ ค่อยๆหาวิธีการที่จะทำกำไรจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับระบบนี้



ผมจะยกตัวอย่างระบบเทรดอันนึงเพื่อให้เห็นภาพ ระบบนี้ชื่อว่า Donchian Channel

คิดค้นโดย Richard Donchian บิดาแห่ง Trend follower(นักตามเทรน)

โดยการหาจุดสูงสุด/ต่ำสุด ในรอบ 4 week เมื่อวันใดก็ตามที่มีราคาปิด ทะลุเส้น สูงสุด/ต่ำสุด ในรอบ 4 week

ไปได้ก็ให้ตามน้ำทันทีไม่ต้องลังเล ไม่ต้องคิดมาก

  ง่ายไม๊ครับ

แต่มีแค่ไม่กี่คนหรอกครับที่ใช้ระบบเทรดง่ายๆอย่างนี้ได้ เพราะว่า Win Rate ของระบบนี้นั้นต่ำมาก

อาจจะต่ำกว่า 30% ก็ได้(โยนเหรียญยังแม่นกว่า) แล้วใครกันล่ะ ที่ทนใช้ระบบห่วยๆ win rate แค่ 20-30%

มีครับ.....เค้าเรียกตัวเองว่า The Turtle Trader หรือ “เซียนเต่า” โดยคนที่เป็นผู้นำกลุ่มนั้น(ผู้เฒ่าเต่า)

เป็นคนที่ กำเงิน เข้าตลาดมาแค่ 400$ แต่เปลี่ยนมันให้เป็น 200ล้าน$ ได้ !!!



  ด้วยความที่เป็นระบบง่ายๆไม่ซับซ้อน ทำให้การตัดตัวแปร "ใจ" ออกไปนั้นทำได้ง่าย และหากระบบถูกต้องเมื่อไหร่

มันจะกลายเป็น เทรนด์ที่ไปไกล ทำให้เค้าใช้ Money management เข้าช่วยเพื่อช่วยขยายผลของ

"ผลลัพท์ทางสถิติ" ให้เกิดกำไรมากที่สุด

 - เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false

 - เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false

 - เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false

 - เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false

 - เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false

 - เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false

 - เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> false

 - เกิดสัญญาณ ==> เข้าเทรด ==> true

   ==> เกิดเทรนด์ ==>วิ่งต่อ ==> เข้าเพิ่ม ==>วิ่งต่อ ==> เข้าเพิ่ม ==>วิ่งต่อ ==> เข้าเพิ่ม......จนกว่าจะจบเทรนด์



  จริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ แต่เป็นส่วนของ MM ล้วนๆ ส่วนของระบบเทรดพวกเค้ามีเท่านี้จริงๆ

จะเห็นได้ว่า กลุ่มเซียนเต่านั้นเชื่อมั่นในระบบนี้มาก แม้จะมี win rateต่ำ แต่ทุกครั้งที่เค้าเทรดเสีย

เค้าจะมองว่าเป็นเป็นการซื้อโอกาสทางสถิติ เพื่อให้เข้าใกล้ จุดที่สถิติจะแสดงผลลัพท์ของมันออกมา

และเมื่อผลลัพท์ที่ถูกต้องแสดงออกมา เค้าก็ใส่เต็มที่ครับ ใน 1 ปี ขอแค่เทรนด์วิ่งแรงๆสุดๆ แค่ครั้งเดียวพอ

เค้าก็กำไรกันแล้วครับ  เห็นความอดทนในการรอคอยของเค้าไม๊ครับ เค้าถึงได้ชื่อว่า The Turtle Trader



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: จงอย่าทิ้งระบบใดระบบหนึ่งหากคุณยังไม่เข้าใจระบบนั้นอย่างถ่องแท้ By PipsteP

จากเว็บนี้เลยครับ http://thaiforexschool.com/index.php?PHPSESSID=1cc308983351b8d34193b59bff456467&topic=2818.msg26560;topicseen#msg26560